Pet banaka koje su bile obuhvaćene sveobuhvatnom procjenom Europske središnje banke (ESB) ima dovoljnu razinu kapitala za redovno poslovanje, kao i za stresne ekonomske scenarije, izvijestila je u petak Hrvatska narodna banka (HNB), prenoseći rezultate ESB-ove procjene.
- Sveobuhvatnom procjenom utvrđeno je da nijedna od obuhvaćenih pet banaka nema kapitalnih nedostataka jer njihove stope nisu bile niže od minimalnih stopa koje se upotrebljavaju u pregledu kvalitete imovine i testiranju otpornosti na stres - ističe se u priopćenju.
ESB je, naime, u petak objavio rezultate sveobuhvatne procjene pet hrvatskih banaka - Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska i Hrvatska poštanska banka. Svih pet banaka dalo je suglasnost za objavu rezultata procjene.
Procjena je provedena nakon što je Hrvatska podnijela zahtjev za uspostavu bliske suradnje između ESB-a i Hrvatske narodne banke. Sveobuhvatna procjena sastavni je dio procesa uspostave bliske suradnje između ESB-a i nacionalnog nadležnog tijela države članice EU-a čija valuta nije euro.
Kako se objašnjava u priopćenju ESB-a, postupak se sastojao od pregleda kvalitete imovine i testiranja otpornosti na stres, koji su se zasnivali na metodologijama koje nadzor banaka ESB-a primjenjuje u svojim redovitim sveobuhvatnim procjenama banaka koje su nedavno svrstane u značajne ili koje bi mogle postati značajne.
Također se napominje da pregled kvalitete imovine nije računovodstveni, nego bonitetni postupak. Njime ESB procjenjuje knjigovodstvenu vrijednost imovine banaka na određeni datum (za pet hrvatskih banaka taj je datum bio 30. lipnja 2019.). Osim toga, njime se utvrđuje treba li banka ojačati svoju kapitalnu osnovu.
Pregled kvalitete imovine pet hrvatskih banaka proveden je na osnovu najnovije verzije ESB-ove metodologije pregleda kvalitete imovine, koja je objavljena u lipnju 2018. godine.
Pregled kvalitete imovine dopunjen je testiranjem otpornosti na stres, u kojem se promatralo kako bi se kapitalne pozicije banaka mijenjale u osnovnom scenariju i u nepovoljnom scenariju tijekom trogodišnjeg razdoblja od sredine 2019. do sredine 2022. U testiranju otpornosti na stres primijenjena je metodologija koja je primijenjena i u EBA-inu testiranju otpornosti na stres u 2018. Osnovni scenarij posuvremenjen je najnovijim projekcijama dostupnima u trenutku početka sveobuhvatne procjene (uglavnom Makroekonomskim projekcijama stručnjaka ESB-a za europodručje iz lipnja 2019. i MMF-ovim Svjetskim gospodarskim izgledima iz travnja 2019.).
- U pretpostavkama upotrijebljenima u scenarijima testiranja otpornosti na stres nije se mogla uzeti u obzir trenutačna kriza povezana s bolešću COVID-19, koja je počela tek u prvom tromjesečju 2020. ESB trenutačno radi na oblikovanju dosljednog pristupa svim nadziranim subjektima radi praćenja utjecaja krize povezane s bolešću COVID-19. Isti će se pristup primijeniti i na hrvatske banke ako se uspostavi bliska suradnja s Hrvatskom - napominje se u priopćenju ESB-a, koje prenosi i hrvatska središnja banka.
Pojašnjava se također da su primijenjene minimalne stope za utvrđivanje nedostatka kapitala bile na jednakoj razini kao u prethodnim sveobuhvatnim procjenama - stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1) od 8 posto za pregled kvalitete imovine i osnovni scenarij testiranja otpornosti na stres te stopa redovnog osnovnog kapitala od 5,5 posto za nepovoljni scenarij testiranja otpornosti na stres. Stopa redovnog osnovnog kapitala, kako se napominje, ključno je mjerilo financijske stabilnosti banke.
U priloženoj se tablici iznose i rezultati za pet obuhvaćenih banaka, a koji pokazuju da se stopa redovnog osnovnog kapitala (CET1), početna (na dan 30. lipnja 2019.) kod hrvatskih banaka kreće od 17,55 do 21,78 posto, nakon pregleda kvalitete imovine od 16,95 do 21,77 posto.
U osnovnom scenariju testiranja otpornosti na stres, stopa CET1 se kod pet hrvatskih banaka kreće od 17,96 do 22,01 posto, a u nepovoljnom od 6,30 do 16,40 posto.
HGK: 'Pristupanje eurozoni prema planu, možemo očekivati ulazak 2023.'
Objava Europske središnje banke da nijedna od pet hrvatskih banaka nema kapitalnih nedostataka znači korak bliže ulasku Hrvatske u bankovnu uniju i ERM II, kao i da se pristupanje eurozoni odvija prema planu te možemo očekivati najkraći mogući rok ulaska Hrvatske u eurozonu odnosno 2023. godine, ocjenjuju u petak iz HGK.
- Današnja objava ESB-a znači korak bliže ulasku Hrvatske u Bankovnu uniju i ERM II, ali i potvrdu stabilnosti i kvalitete hrvatskoga bankovnoga sustava, što je i značajna potvrda za naše članice iz bankovnoga sektora, ali i za cijelo gospodarstvo. Ujedno znači da se dosadašnji tijek procesa pristupanja eurozoni odvija prema planiranome te da možemo očekivati najkraći mogući rok ulaska Hrvatske u eurozonu odnosno 2023. godine - naglašavaju iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) u komentaru objave ESB-a.
Koristi pristupanja Europskoj monetarnoj uniji za hrvatske gospodarstvenike već su više puta pobrojane, a iz Komore ističu i kako je najbolji primjer koliko je povoljnije biti dijelom eurozone aktualna izvanredna situacija koju je prouzrokovala pandemija koronavirusa.
- Naime, da je Hrvatska sad u eurozoni, imala bi pristup financiranju u kriznim situacijama putem ESM-a (European Stability Mechanism) i pristup likvidnosti putem Europske centralne banke, hrvatska središnja banka ne bi morala financirati održanje stabilnosti tečaja kune i eura, Hrvatska bi imala viši kreditni rejting zbog pripadnosti eurozoni, kao i veću mogućnost i opseg financiranja na tržištu kapitala - naglašavaju iz HGK.
Europska središnja banka (ESB) u petak je objavila da pet banaka koje su bile obuhvaćene sveobuhvatno procjenom - Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste&Steiermärkische Bank, OTP banka Hrvatska i Hrvatska poštanska banka - imaju dovoljnu razinu kapitala za redovno poslovanje, kao i za stresne ekonomske scenarije.
- Sveobuhvatnom procjenom utvrđeno je da nijedna od obuhvaćenih pet banaka nema kapitalnih nedostataka jer njihove stope nisu bile niže od minimalnih stopa koje se upotrebljavaju u pregledu kvalitete imovine i testiranju otpornosti na stres", izvijestili su iz ESB-a, a prenijeli i iz Hrvatske narodne banke (HNB).
Iz Komore u priopćenju podsjećaju da pet banaka obuhvaćenih procjenom čini 79 posto ukupne imovine svih hrvatskih banaka. Procjena je provedena na zahtjev HNB-a radi uspostave bliske suradnje s ESB-om, a u procesu pridruživanja Hrvatske Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II).
Hrvatska Vlada i HNB su 4. srpnja 2019. uputile pismo namjere Europskoj središnjoj banci u kojemu su izrazili "čvrstu namjeru ulaska u ERM II, i konačno uvođenja eura kad se ocijeni da su kriteriji konvergencije u skladu s člankom 140. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ispunjeni".
Ujedno je tad, podsjećaju iz Komore, preuzeta obveza da se prije ulaska u ERM II provede više ranije preuzetih obveza u područjima politika koje su od visokog značaja za neometani prijelaz i sudjelovanje u mehanizmu ERM II.
Jedna od obveza je, uz ostalo, bila i "dodatno osnažiti nadzor banaka uspostavljanjem bliske suradnje s ESB-om i provođenjem nužnih priprema u skladu s propisanim postupcima". To se odnosi na aktivnosti za izvršavanje sveobuhvatnog ocjenjivanja, kao i na pravne prilagodbe kako bi se osiguralo sudjelovanje i dobro funkcioniranje Republike Hrvatske u Bankovnoj uniji.
Pismo zahtjeva za uspostavu bliske suradnje s ESB-om poslano je 27. svibnja 2019. godine. (Hina)
Vujčić: 'Zadovoljni smo što je procjena ESB-a pokazala da su banke dobro kapitalizirane'
Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić u petak je izrazio zadovoljstvo što je procjena Europske središnje banke (ESB) potvrdila da su hrvatske banke dobro kapitalizirane i da mogu podnijeti i vrlo snažan negativan šok.
- Zadovoljni smo da je i procjena kvalitete aktive i stres test naših banaka od strane ESB-a potvrdila da su hrvatske banke dobro kapitalizirane i da mogu podnijeti i vrlo snažan negativni ekonomski šok - ističe Vujčić u prvom, kratkom komentaru objave ESB-a.
Nakon objave ESB-a priopćenjima ili objavama na svojim internet stranicama reagiralo je i pet hrvatskih banaka obuhvaćenih sveobuhvatnom procjenom, pri čemu ističu kako su rezultati potvrda kvalitete, snage bilance i operativnog poslovanja, kao i otpornosti i u nepovoljnom scenariju.
Boris Vujčić
PBZ ostvario izvrsne rezultate i pokazao snažnu otpornost u nepovoljnom scenariju
Iz Privredne banke Zagreb (PBZ) ističu da je ta banka ostvarila izvrsne rezultate i pokazala snažnu otpornost u nepovoljnom scenariju.
Sveobuhvatna procjena banaka sastojala se od provjere kvalitete imovine (AQR) i stres testa odnosno testiranja otpornosti na šokove u scenariju koji je podrazumijevao negativne makroekonomske trendove (recesiju), nepovoljno kretanje kamatnih stopa te značajnu materijalizaciju kreditnih, tržišnih, operativnih i pravnih rizika.
Sveobuhvatna procjena je provedena na konsolidiranoj razini PBZ Grupe, a iz objavljenih rezultata ESB-a iz PBZ-a izdvajaju kako su provjerom kvalitete imovine utvrđena nematerijalna usklađenja s utjecajem na stopu adekvatnosti kapitala od jednog baznog boda (1 b.b.).
Testiranje otpornosti na šokove pokazalo je ukupno smanjenje stope adekvatnosti kapitala od 537 baznih bodova, odnosno stopu redovnog osnovnog kapitala (CET1) koja iznosi 16,4 posto u nepovoljnom scenariju, prenose iz PBZ-a.
- PBZ u potpunosti prima na znanje ove rezultate te ih smatra prvenstveno potvrdom svoje financijske stabilnosti, ali i potvrdom adekvatnosti internih pravila i procedura u upravljanju rizicima. Stopa adekvatnosti kapitala od 16,4 posto u stresnim makroekonomskim uvjetima i nakon značajnih pretrpljenih šokova pokazuje izrazitu otpornost PBZ Grupe na neočekivane događaje u mjeri koja značajno premašuje regulatorne zahtjeve. Također, navedeni rezultati potvrđuju stabilnost i pouzdanost PBZ-a na domaćem bankarskom tržištu - zaključuje se u priopćenju PBZ-a.
Zaba: 'Potvrđena snaga bilance i dobro upravljanje rizikom'
Iz Zagrebačke banke (Zaba) prenose kako je temeljita i opsežna procjena potvrdila otpornost te banke na stresni makroekonomski scenarij zahvaljujući čvrstoj kapitalnoj poziciji banke, odnosno održavanoj stopi redovnog osnovnog kapitala (CET1) od 21,28 posto, od lipnja 2019. Primjenom metodologije ESB-a, nakon pregleda kvalitete imovine te testiranja otpornosti na stres, stopa kapitala CET 1 iznosi 20,46 posto u temeljnom scenariju i 13,94 posto u stresnom scenariju.
- Procjena kvalitete aktive u sveobuhvatnoj procjeni potvrdila je snagu bilance i dobro upravljanje rizikom Zagrebačke banke. Snažni rezultati Zagrebačke banke pokazali su da ne postoje regulatorni zahtjevi za kapitalne mjere i omogućavaju Banci da se usredotoči na pružanje izvanrednih usluga svojim klijentima - objavila je ta banka na svojim internet stranicama.
Zagrebačka banka će i dalje podržavati realnu ekonomiju, biti na usluzi klijentima, poticati rast tržišta uz odgovorno upravljanje kreditnim rizikom te pružati održive vrijednosti, zaključuje se u objavi.
ESB: 'Važna poruka za ispunjenje uvjeta za pristup ERM2'
Predsjednik uprave Erste banke Christoph Schoefboeck u priopćenju izražava zadovoljstvo činjenicom da je ta banka uspješno prošla kroz proces sveobuhvatne procjene, koji se sastojao od provjere kvalitete imovine i povezanog stres testa.
Rezultat je, kako ističe, pokazao da banka ima adekvatnu kapitalnu poziciju te ujedno potvrdio kvalitetu politika upravljanja rizicima i općenito ispravnost poslovnog modela, baziranog na praćenju svih financijskih potreba građana, ali i kvalitetnih projekata gospodarstva.
- Također, pozitivna ocjena koju je općenito zaslužio hrvatski bankarski sektor predstavlja vrlo važnu poruku u smislu ispunjavanja jednog od posljednjih uvjeta za pristup u Europski tečajni mehanizam (ERM2), što Hrvatsku vodi još jedan korak bliže uvođenju eura, odnosno realizaciji strateškog cilja koji će doprinijeti dugoročnoj financijskoj stabilnosti i donijeti mnoge prednosti za građane i gospodarstvo u cjelini. Osim toga, potvrda stabilnosti hrvatskog bankarskog sustava ohrabrujuća je i u kontekstu izazova s kojima se trenutačno suočava hrvatsko gospodarstvo, pri čemu će upravo snažan i adekvatno kapitaliziran bankarski sektor biti stup i oslonac kreiranja ponovnog ekonomskog rasta i osiguravanja prosperiteta cjelokupne društvene zajednice - zaključuje Schoefboeck.
OTP banka: 'Dokazana snažna kapitalna pozicija i stabilnost banke'
- Sveobuhvatna procjena kvalitete imovine i otpornosti na stres, koju je proveo ESB, za OTP banku je završila odličnim rezultatom u oba dijela procesa. Minimalan, iznimno nizak i nematerijalan utjecaj provjere kvalitete imovine (AQR) na stopu adekvatnosti kapitala OTP banke (0,11 postotnih bodova) ima još veći značaj ako se uzme u obzir konzervativan pristup središnje europske banke - naglašavaju iz OTP banke, napominjući kako su bili podvrgnuti provjeri neposredno nakon zahtjevnog procesa integracije Splitske banke.
Ističu kako činjenica da je OTP banka prošla stres test "značajno iznad propisanih minimuma i regulatornih zahtjeva potvrđuje sadašnju snažnu kapitalnu poziciju i stabilnost banke što joj pruža adekvatnu zaštitu od potencijalnih nepredviđenih gubitaka i osigurava potrebnu otpornost na stres uzrokovan i najneočekivanijim nepovoljnim gospodarskim uvjetima".
Pozitivni nalazi su, kako navode, potvrda i kvalitete internih procesa banke samo je još jedan dokaz opreznog i pažljivog procesa klasifikacije plasmana u odgovarajuće rizične skupine te konzervativnog pristupa formiranja ispravaka vrijednosti.
- Iznimno smo zadovoljni nalazima AQR procjene i stres testa koji dokazuju da se odgovornim politikama poslovanja uspješno suočavamo sa svim tržišnim izazovima te zaslužujemo potpuno povjerenje naših klijenata. Ovaj test je za nas i za cijelu OTP Grupu posebno važan, jer je uslijedio neposredno nakon integracijskog procesa kojim je stvorena četvrta najveća banka u zemlji te je potvrdio da smo kompleksnu integraciju uspješno proveli u svim segmentima - izjavio je predsjednik Uprave OTP banke Balázs Békeffy.
HPB: Dodatna potvrda kvalitete i otpornosti bilance
Iz Hrvatske poštanske banke (HPB) ističu kako su u procjeni ESB-a dobili "dodatnu potvrdu kvalitete kao i otpornosti bilance i operativnog poslovanja". Podsjećaju kako se procjena sastojala od provjere kvalitete imovine (AQR), uz istovremeno testiranje otpornosti banke na stres te je HPB oba postupka uspješno prošla.
- Pregled kvalitete imovine dopunjen je testiranjem otpornosti na stres, u kojem se promatralo kako bi se kapitalne pozicije banaka mijenjale u osnovnom scenariju i u nepovoljnom scenariju tijekom trogodišnjeg razdoblja od sredine 2019. do sredine 2022. godine te je donesen zaključak da je HPB uspješno prošao sve provjere, a kapital HPB premašio zadane pragove. Na ovaj način je Hrvatska poštanska banka dobila i dodatnu potvrdu kvalitete i otpornosti svoje bilance i operativnog poslovanja, što nam pruža poticaj i odgovornost da osiguramo preduvjete i nastavimo smjerom u kojem će HPB ostvarivati zacrtane strateške ciljeve - ističu iz HPB-a. (Hina)